Wahrscheinlichkeitsverteilung einer Zufallsvariablen
Definition
Bei der Verteilung betrachtet man mithilfe einer Funktion die Wahrscheinlichkeitsverteilung einer ZufallsvariableX. Man untersucht die Wahrscheinlichkeit, mit welcher eine Zufallsvariable bestimmte Werte annimmt.
Beispiel
Ein Würfel wird 100-mal geworfen. Wie oft tritt die Zahl 6 auf? Die Verteilung beschreibt die wahrscheinliche Häufigkeit der Zahl 6.
Zufallsvariable
Die Zufallsvariable gibt die möglichen Ergebnisse eines Zufallsexperiments an.
Man stellt sie mit der FunktionXdar, die jedem Ergebnis eines Zufallsexperimentes eine reelle ZahlX(ω)zuordnet.
Hinweis: Für die Kennzeichnung von Zufallsvariablen werden meistens Grossbuchstaben verwendet, z. B.X,YundZ.
Arten von Verteilungen
Diskrete und stetige Verteilungen
DISKRET
Es gibt zählbar viele Ereignismöglichkeiten.
STETIG
Es gibt unendlich viele Ereignismöglichkeiten (Dezimalbereich).
Diskrete Verteilung
Die diskrete Verteilung basiert auf diskreten (zählbaren) Zufallsvariablen (Beispiel: Anzahl 4 beim Würfelwerfen).
Wahrscheinlichkeitsfunktion (W-Funktion)
Die Wahrscheinlichkeitsfunktion gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass die Zufallsvariable den Wertxannimmt.
f(x)=P(X=x)
Verteilungsfunktion (V-Funktion)
Die Verteilungsfunktion gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass die Zufallsvariable einen Wert kleiner oder gleichxannimmt.
F(x)=P(X≤x)
Die Verteilungsfunktion setzt sich aus der Summe der Wahrscheinlichkeitsfunktionen zusammen.
Beispiel
Man würfelt einen fairen 6-seitigen Würfel viermal. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mindestens dreimal eine 4 hat?
Die stetige Verteilung basiert auf stetigen Zufallsvariablen (Beispiel: Füllmenge einer Flasche).
Dichtefunktion
Die Dichtefunktion beschreibt die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Zufallsgrösse. Die Wahrscheinlichkeit erhält man, indem man die Fläche unter der Dichtefunktion ausrechnet (mittels Integration).
Eigenschaften
Für eine Dichtefunktion f(x):
Die Dichtefunktion ist nie kleiner als null, kann aber Werte grösser als eins haben.
∫−∞∞f(x)dx=1
Verteilungsfunktion
Die Verteilungsfunktion erhält man durch die Integration der Dichtefunktion bis zum Wertx.
P(X≤x)=∫−∞xf(t)dt
Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis X kleiner oder gleich x ist.
Wahrscheinlichkeit für ein Intervall (abisb) vonX:
P(a<X≤b)=∫abf(t)dt
Typische Verteilungen und Wahrscheinlichkeitsfunktion
Diskrete Verteilungen
Verteilung
Beschreibung
Wahrscheinlichkeitsfunktion
Binomialverteilung
Wahrscheinlichkeit unter n Versuchen, k Treffer zu haben.
P(X=k)=(kn)⋅pk⋅(1−p)n−k
Geometrische Verteilung
Wahrscheinlichkeit, dass die ersten n Versuche keine Treffer sind.
P(X=n)=(1−p)n−1⋅p
Poisson-Verteilung
Wahrscheinlichkeit, dass etwas bei n Wiederholungen in einem Zeitintervall genau k-mal zutrifft.
P(X=k)=(k!μ)⋅e−μ
Hypergeometrische Verteilung
Wahrscheinlichkeit, dass in
Die Zufallsexperimente zu den ersten drei Verteilungen sind Bernoulli-Experimente.
Man unterscheidet immer nur zwei mögliche Ereignisse (Kopf/Zahl oder 6/keine 6).
Die Wahrscheinlichkeit verändert sich nicht zwischen den Durchgängen.
Stetige Verteilung
Verteilung
Beschreibung
Dichtefunktion
NORMALVERTEILUNG
Symmetrische Verteilung
f(x,μ,σ2)=2πσ1⋅e−21(σx−μ)2
STANDARDNORMAL-VERTEILUNG
Sonderfall der Normalverteilung mit μ=0 und σ=1
f(x,0,1)=2π1⋅e−21x2
Tipp: Für die Berechnung der Verteilungsfunktion benötigt man häufig den Taschenrechner.
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